Pricing of Variance Swaps under a Credit-Equity Modeling Framework-Reference-Cited by-同舟云学术

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Pricing of Variance Swaps under a Credit-Equity Modeling Framework

Published:2012 Issue: Volume: Page:
ISSN:1556-5068
Container-title:SSRN Electronic Journal
language:en
Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Lorig Matthew,Mendoza Rafael

Publisher

Elsevier BV

Reference51 articles.

1. Laplace Transform Methods for Evolution Equations;B B�umer;Swabian-Apulian Meeting on Operator Semigroups and Evolution Equations,1994

2. Subordinators: Examples and Applications;J Bertoin;Lectures on Probability Theory and Statistics Ecole d'Ete de Probabilites de Saint-Flour XXVII -1997,2004

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. MULTIVARIATE SUBORDINATION OF MARKOV PROCESSES WITH FINANCIAL APPLICATIONS;Mathematical Finance;2014-06-19

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