Shedding Light on a Dark Matter: Jump Diffusion and Option-Implied Investor Preferences

Author:

Ghanbari Hamed,Oancea Michael,Perrakis Stylianos

Publisher

Elsevier BV

Reference66 articles.

1. A garch option pricing model with filtered historical simulation;G Barone-Adesi;Review of Financial Studies,2008

2. Rare disasters and asset markets in the twentieth century;R J Barro;Quarterly Journal of Economics,2006

3. Rare disasters, asset prices, and welfare costs;R J Barro;American Economic Review,2009

4. Consumption disasters in the twentieth century;R J Barro;American Economic Review,2008

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Stochastic Dominance Option Pricing I: The Frictionless Case;Stochastic Dominance Option Pricing;2019

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