Continuity of Utility Maximization under Weak Convergence
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Publisher
Elsevier BV
Reference46 articles.
1. Sensitivity analysis for expected utility maximization in incomplete Brownian market models;Julio Backhoff Veraguas;Math. Financ. Econ,2018
2. Hedging and portfolio optimization in financial markets with a large trader;Peter Bank;Math. Finance,2004
3. Stability of exponential utility maximization with respect to market perturbations;Erhan Bayraktar;Stochastic Process. Appl,2013
4. A unified framework for utility maximization problems: an Orlicz space approach;Sara Biagini;Ann. Appl. Probab,2008
5. Convergence of Probability Measures
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