Filtered Likelihood for Point Processes

Author:

Giesecke Kay,Schwenkler Gustavo

Publisher

Elsevier BV

Reference74 articles.

1. Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions: A closed-form approximation approach;Yacine A�t-Sahalia;Econometrica,2002

2. Closed-form likelihood expansions for multivariate diffusions;Yacine A�t-Sahalia;Ann. Statist,2008

3. Modeling financial contagion using mutually exciting jump processes;Yacine A�t-Sahalia;J. Financ. Econ,2015

4. Mutual excitation in Eurozone Sovereign CDS;A�t-Sahalia;J. Econometrics,2014

5. Statistical Models Based on Counting Processes;Per Andersen;Springer Series in Statistics,1993

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