Delta Least Squares Monte Carlo Pricing of American Options
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference5 articles.
1. Primal-Dual Simulation Algorithm for Pricing Multidimensional American Options;L Andersen;Management Science,2004
2. High-performance American option pricing;L Andersen;Journal of Computational Finance,2016
3. Solving high-dimensional optimal stopping problems using deep learning;S Becker;European Journal of Applied Mathematics,2021
4. Delta force: Option pricing with differential machine learning;M G Frandsen;Digital Finance,2022
5. Smoking adjoints: fast Monte Carlo greeks;M Giles;Risk,2006
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