Complexity-Aided Time Series Modeling and Forecasting Under a Decomposition-Aggregation Framework

Author:

Song Mingli,Wang Ruobing

Publisher

Elsevier BV

Reference31 articles.

1. Permutation entropy: a natural complexity measure for time series;C Bandt;Phys. Rev. Lett,2002

2. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess;R B Cleveland;J. OFF. STAT,1990

3. Forecasting neural network model with novel CID learning rate and EEMD algorithms on energy market;Z P Cen;Neurocomputing,2018

4. Multiscale entropy analysis of biological signals;M Cost;Phys. Rev. E Stat. Nonlin. Soft Matter Phys,2005

5. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis;N E Huang;Proc. R. Soc. Lond. A,1998

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