Multiple Barrier-Crossings of an Ornstein-Uhlenbeck Diffusion in Consecutive Periods
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference32 articles.
1. Handbook of mathematical functions;M Abramowitz;with formulas, graphs, and mathematical tables,1964
2. Representations of the first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck process;L Alili;Stochastic Models,2005
3. A new integral equation for the evaluation of first-passage-time probability densities;A Buonocore;Advances in Applied Probability,1987
4. A computational approach to first-passage-time problems for Gauss-Markov processes;E Di Nardo;Advances in Applied Probability,2001
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