Pricing Catastrophe Bonds --- a Probabilistic Machine Learning Approach

Author:

Chen Xiaowei,Li Hong,Lu Yufan,Zhou Rui

Publisher

Elsevier BV

Reference37 articles.

1. Shape quantization and recognition with randomized trees;Y Amit;Neural computation,1997

2. A gentle introduction to conformal prediction and distributionfree uncertainty quantification;A N Angelopoulos;ArXiv,2021

3. Visualizing the effects of predictor variables in black box supervised learning models;D W Apley;Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology,2020

4. Predictive inference with the jackknife+;R F Barber;The Annals of Statistics,2021

5. Market-consistent valuation of natural catastrophe risk;S Beer;Journal of Banking & Finance,2022

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