A Model-Free Tail Index and Its Return Predictability-Reference-Cited by-同舟云学术

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A Model-Free Tail Index and Its Return Predictability

Published:2016 Issue: Volume: Page:
ISSN:1556-5068
Container-title:SSRN Electronic Journal
language:en
Short-container-title:SSRN Journal

Author:

Hao Jinji

Publisher

Elsevier BV

Reference50 articles.

1. Mayo Teatral, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

2. Mayo Teatral, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

3. Mayo Teatral, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

4. Using Asset Prices to Measure the Persistence of the Marginal Utility of Wealth;Fernando Alvarez;Econometrica,2005

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Nonparametric Option Implied Tail Risk and Market Returns;SSRN Electronic Journal;2018

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