Style Investing, Comovement and Return Predictability

Author:

Wahal Sunil,Yavuz M. Deniz

Publisher

Elsevier BV

Reference15 articles.

1. The cross-section of volatility and expected returns;A Ang;Journal of Finance,2006

2. The interaction of value and momentum strategies;C Asness;Financial Analysts Journal,1997

3. Investor sentiment in the stock market;M Baker;Journal of Economic Perspectives,2007

4. The relative efficiency of various portfolios: some further evidence: Discussion;R Banz;Journal of Finance,1979

5. Style investing;N Barberis;Journal of Financial Economics,2003

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