A Variational Autoencoder Approach to Conditional Generation of Possible Future Volatility Surfaces

Author:

Chen Jacky,Hull John C.,Poulos Zissis,Rasul Haris,Veneris Andreas,Wu Yuntao

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science

Reference27 articles.

1. Variational autoencoders: A hands-off approach to volatility;Maxime Bergeron;Journal of Financial Data Science,2022

2. The pricing of options and corporate liabilities;Fischer Black;Journal of political economy,1973

3. Deep learning for exotic option valuation;Jay Cao;The Journal of Financial Data Science Winter 2022,2021

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