Positive Weights on the Efficient Frontier

Author:

Boyle Phelim P.

Publisher

Elsevier BV

Reference20 articles.

1. Statistical Arbitrage in the US Equities Market;M Avellaneda;Quantitative Finance,2010

2. Positively Weighted Minimum-Variance Portfolios and the Structure of Asset Expected Returns;M J Best;The Journal of Financial and Quantitative Analysis,1992

3. Capital Asset Pricing Compatible with Observed Market Value Weights;M J Best;Journal of Finance,1985

4. Impossible Frontiers;T J Brennan;Management Science,2010

5. Portfolio Optimization, Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model;L K C Chan;Review of Financial Studies,1999

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