Predictive Quantile Regressions with Persistent and Heteroskedastic Predictors: A Powerful 2sls Testing Approach
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference63 articles.
1. Expected stock returns and variance risk premia;T References Bollerslev;The Review of Financial Studies,2009
2. Time-varying jump tails;T Bollerslev;Journal of Econometrics,2014
3. Inference on co-integration parameters in heteroskedastic vector autoregressions;H P Boswijk;Journal of Econometrics,2016
4. Instrumental variable and variable addition based inference in predictive regressions;J Breitung;Journal of Econometrics,2015
5. A new robust inference for predictive quantile regression;Z Cai;Journal of Econometrics,2023
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