A Comparison of Risk Measures for Portfolio Optimization with Cardinality Constraints

Author:

Ramos Henrique,Righi Marcelo,Guedes Pablo Cristini,Muller Fernanda

Publisher

Elsevier BV

Subject

General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science

Reference71 articles.

1. On the coherence of expected shortfall;C Acerbi;Journal of Banking & Finance,2002

2. Portfolio optimization with entropic value-at-risk;A Ahmadi-Javid;European Journal of Operational Research,2019

3. Downside Risk

4. Cardinality-constrained risk parity portfolios;H T Anis;European Journal of Operational Research,2022

5. Coherent measures of risk;P Artzner;Mathematical Finance,1999

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