A Hawkes Model with Carma(P,Q) Intensity

Author:

Mercuri Lorenzo,Perchiazzo Andrea,Rroji Edit

Publisher

Elsevier BV

Reference47 articles.

1. The CARMA interest rate model;A Andresen;International journal of theoretical and applied finance,2014

2. Modelling microstructure noise with mutually exciting point processes;E Bacry;Quantitative finance,2013

3. Hawkes processes in finance;E Bacry;Market Microstructure and Liquidity,2015

4. Norms and exclusion theorems;F L Bauer;Numerische Mathematik,1960

5. Futures pricing in electricity markets based on stable CARMA spot models;F E Benth;Energy Economics,2014

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