A Bond Consistent Derivative Fair Value

Author:

Gunnesson Johan,Fernnndez Muuoz de Morales Alberto

Publisher

Elsevier BV

Reference36 articles.

1. The Pricing of Options and Corporate Liabilities;Fischer Black;Journal of Political Economy,1973

2. Theory of Rational Option Pricing;Robert Merton;Bell Journal of Economics and Management Science,1973

3. Libor vs. OIS: The derivatives discounting dilemma;John Hull;Journal of Investment Management,2013

4. Being Two-faced over Counterparty risk;Jon Gregory;Risk Magazine,2009

5. Bilateral Counterparty Risk Valuation for Interest-Rate Products: Impact of Volatilities and Correlations

Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Unlocking the FVA Debate;SSRN Electronic Journal;2015

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