A Note on the Wang Transform for Stochastic Volatility Pricing Models
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference17 articles.
1. Non-Gaussian GARCH option pricing models and their diffusion limits;A Badescu;European Journal of Operational Research,2015
2. Option valuation with Normal Mixture GARCH models;A M Badescu;Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,2008
3. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity;T Bollerslev;Journal of Econometrics,1986
4. Martingalized historical approach for option pricing;C Chorro;Finance Research Letters,2010
5. Option pricing for GARCH-type models with generalized hyperbolic innovations;C Chorro;Quantitative Finance,2012
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