On Swap Rate Dynamics: To Freeze or Not to Freeze?

Author:

Gaspar Raquel M.,Pimentel Rita

Publisher

Elsevier BV

Reference21 articles.

1. The efficient computation of prices and greeks for callable range accruals using the displaced-diffusion lmm;C Beveridge;Int. J. Theor. Appl. Finance,2014

2. Arbitrage Theory in Continuous Time

3. Interest rate theory and geometry;T Bj�rk;Portugaliae Math,2010

4. Exact fit to the swaption volatility matrix using semidefinite programming;A Brace;ICBI Global Derivatives Conference,2000

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