A Unified Stochastic Volatility - Stochastic Correlation Model
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference37 articles.
1. A mean-reverting SDE on correlation matrices;A Ahdida;Stochastic Processes ad their Applications,2013
2. Maximum Likelihood Estimation of Discretely Sampled Diffusions: a Closed-Form Approximation Approach;Y Ait-Sahalia;Econometrica,2002
3. Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Volatility Models;Y Ait-Sahalia;Journal of Financial Economics,2007
4. The Leverage Effect Puzzle: Disentangling Sources of Bias at High Frequency;Y Ait-Sahalia;Journal of Financial Economics,2013
5. Smile Dynamics II
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