The Information Content of Implied Volatility: Evidence from Australia

Author:

Frijns Bart,Tallau Christian,Tourani Rad Alireza

Publisher

Elsevier BV

Reference32 articles.

1. The distribution of stock return volatility;T G Andersen;The Journal of Financial Economics,2001

2. A note on the design of commodity option contracts;M R Asay;The Journal of Futures Markets,1982

3. Investor sentiment and the cross-section of stock returns;M Baker;The Journal of Finance,2006

4. The pricing of commodity contracts;F Black;The Journal of Financial Economics,1976

5. Studies of the stock price volatility changes;F Black;Proceedings of the,1976

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