Sequential Monitoring for Speculative Bubbles in Financial Time Series
Author:
Publisher
Elsevier BV
Reference47 articles.
1. Matrix Algebra
2. Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation;D W K Andrews;Econometrica,1991
3. Dependent functional linear models with applications to monitoring structural change;A Aue;Statistica Sinica,2014
4. Sequential testing for the stability of portfolio betas;A Aue;Econometric Theory,2012
5. A limit theorem for mildly explosive autoregression with stable errors;A Aue;Econometric Theory,2006
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