Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil-Reference-Cited by-同舟云学术

Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil

Published:2020-07-01 Issue:1 Volume:6 Page:73-90
ISSN:2448-5101
Container-title:Vinculatégica EFAN
language:
Short-container-title:VinculaTégica

Author:

Martinez-Ramirez Mariana,Kazakakou Margarita,Treviño-Saldivar Eduardo Javier

Abstract

Este artículo utiliza información histórica de cinco países de mercados asiáticos desarrollados (Hong Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación e impacto entre los índices accionarios correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX 200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante el periodo de 01:2003 a 12:2018.

Publisher

Universidad Autonoma de Nuevo Leon

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