The Causality Relationship Among Stock Markets In Risk Situation

Author:

SEZEN Serhat1,ÇEVİK Emrah İsmail2

Affiliation:

1. Namık Kemal Üniversitesi

2. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

Abstract

Bu çalışmada, G-20 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında aşırı risk durumlarında nedensellik ilişkisinin olası varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 Ocak 1995-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında günlük hisse senedi kapanış fiyatları kullanılarak, G-20 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında aşırı risk durumlarının olası varlığı Hong vd., (2009) tarafından geliştirilen risk durumunda nedensellik testi ile araştırılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Arjantin ve Hindistan hisse senedi piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına doğru ve Türkiye hisse senedi piyasasından da Endonezya, Meksika ve Güney Afrika hisse senedi piyasalarına doğru tek yönlü; Japonya, Kanada, Avustralya, Kore ve Rusya hisse senedi piyasaları ile Türkiye hisse senedi piyasası arasında çift yönlü risk durumunda nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, İngiltere hisse senedi piyasası ile herhangi bir risk durumunda nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.

Publisher

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Subject

Industrial and Manufacturing Engineering,Environmental Engineering

Reference26 articles.

1. Ağırman, E., Bozma, G., & Ahmid, A. B. (2018). The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 181-191.

2. Alfreedi, A. A. (2019). Shocks and Volatility Spillover Between Stock Markets of Developed Countries and GCC Stock Markets. Journal of Taibah University for Science, 13(1), 112-120.

3. Badhani, K. N. (2009). Response Asymmetry in Return and Volatility Spillover from the US to Indian Stock Market. The IUPJournal of Applied Finance, 15(9), 22-45.

4. Bali, T.G. (2000). Testing the Empirical Performance of Stochastic Volatility Models of the Short Term Interest Rate. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35, 191-215.

5. Choudhry, T. (2004). International Transmission of Stock Returns and Volatility: Empirical Comparison Between Friends and Foes. Emerging Markets Finance and Trade, 40(4), 33–52.

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3