1. Aktas‚ H. ve Kozanoğlu, M. (2007). Haftanın günleri etkisini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda GARCH modeli ile test edilmesi. Finansal Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(514), 37-45.
2. Alexakis, P. ve Xanthakis, M. (1995). Day of the week effect on the Greek stock market, Applied Financial Economics, 5, 43 – 50.
3. Anjum, S. (2020). Impact of market anomalies on stock exchange: a comparative study of KSE and PSX. Future Business Journal, 6 (1), 1-11.
4. Atakan, T. (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 98-110.
5. Aydogan, K. ve Booth, G. G. (2003). Calendar anomalies in the Turkish foreign exchange markets. Applied Financial Economics, 13(5), 353-360.