Filtering and Identification of Stochastic Risk Premium for Electricity Spot Price Models
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
General Medicine
Reference9 articles.
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2. S. Aihara, A. Bagchi, and E. Imreizeeq. Parameter estimation of electricity spot models form futures prices. Proc. of SYSID09, pages 1457-1462, 2009.
3. Stochastic Modelling of Electricity and Related Markets;Benth,2008
4. Spot convenience yield models for the energy markets;Carmona,2004
5. Transform analysis and asset pricing fro affine jump-diffusions;Duffie;Econometrica,2000
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