Kernel Estimates of the Tail Index of a Distribution
Author:
Publisher
Institute of Mathematical Statistics
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Link
http://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.aos/1176349656
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1. A tail index estimation for long memory processes;Metrika;2023-12-20
2. Tail index estimation in the presence of covariates: Stock returns’ tail risk dynamics;Journal of Econometrics;2023-08
3. A weighted composite log-likelihood approach to parametric estimation of the extreme quantiles of a distribution;Extremes;2023-03-29
4. Bias Reduction in Kernel Tail Index Estimation for Randomly Truncated Pareto-Type Data;Sankhya A;2022-12-21
5. Estimation of the Tail Index of Pareto-Type Distributions Using Regularisation;Journal of Mathematics;2022-10-27
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