The Estimation of Arma Models
Author:
Publisher
Institute of Mathematical Statistics
Subject
Statistics, Probability and Uncertainty,Statistics and Probability
Link
http://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.aos/1176343200
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1. INSTRUMENTAL VARIABLES INFERENCE IN A SMALL-DIMENSIONAL VAR MODEL WITH DYNAMIC LATENT FACTORS;Econometric Theory;2022-11-10
2. Vector Autoregressive Model With Dynamic Factors;SSRN Electronic Journal;2018
3. Other Problems Reducible to Parameter Estimation;Recursive Identification and Parameter Estimation;2014-06-23
4. Rate of convergence in the central limit theorem for parameter estimation in a causal, invertible ARMA(p, q) model;Journal of Time Series Analysis;2012-10-11
5. Quasi maximum likelihood estimation for strongly mixing state space models and multivariate Lévy-driven CARMA processes;Electronic Journal of Statistics;2012-01-01
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