Algorithmisches Investment. Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data in Finanzorganisationen

Abstract

Zusammenfassung Quantitative Hedge-Fonds, kurz Quants, nutzen heute zunehmend digitale Künstliche Intelligenz- und Big-Data-Technologien, um ihre Marktanalyse und ihr Portfoliomanagement zu optimieren. Quants stehen damit exemplarisch für einen gesellschaftlichen Trend, Entscheidungsprozesse zunehmend digitalen Algorithmen zu überantworten. Zugleich zeigt die fortschreitende Algorithmisierung in und durch Quants, dass Digitalisierungsprozesse in hohem Maße in und durch Organisationen vorangetrieben werden. Die Algorithmisierung des Finanzsystems wird sowohl durch organisationale Strukturen und Prozesse geprägt wie auch umgekehrt Algorithmen die organisationale Informationsverarbeitung- und Wissensgenerierung verändern. Algorithmisches Investment durch Quant-Hedge-Fonds verdeutlicht, dass Digitalisierungsprozesse der Gesellschaft in ihrer organisationalen Verfasstheit verstanden werden müssen.