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Backward stochastic differential equation with local time

  • Published:1999-03 Issue:1-2 Volume:66 Page:103-119
  • ISSN:1045-1129
  • Container-title:Stochastics and Stochastic Reports
  • language:en
  • Short-container-title:Stochastics and Stochastic Reports

Author:

Dermoune A.1,Hamadéne S.2,Ouknine Y.3

Affiliation:

1. a Equipe de Statistique et Processus , Universite Du Maine , 72085 Le Mans Cedex 9, France

2. b Equipe de Statistique et Processus , Universite Du Maine , 72085 Le Mans Cedex 9, France

3. c Departement de Mathemaiiques , Universite Cadi Ayyad , Marrukech, Maroc

Publisher

Informa UK Limited

Reference11 articles.

1. Linear Quadratic Optimal Stochastic Control with Random Coefficients

2. Constructing Gamma-Martingales with Prescribed Limit, Using Backwards SDE

3. Hormander , L. 1990. “The analysis of linear partial differential operators I”. Second Edition, Springer-Verlag.

4. Ikeda , N. and Watanabe , S. 1989. “Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes”. Second Edition, North-Holland.

5. Brownian Motion and Stochastic Calculus

Cited by 15 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

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