1. Abínzano, I.; Muga, L., y Santamaría, R. 2010. ¿Es el efectomomentumexclusivo de empresas insolventes?Revista Española de Financiación y Contabilidad147: 445–470.
2. Altman, E.; Hartzell, J., y Peck, M. 1995.Emerging Markets Corporate Bonds: A Scoring System.New York: Salomon Brothers.
3. Black, F.; Jensen, M., y Scholes, M. 1972.The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, Studies in the Theory of Capital Markets.New York: Praeger Publishers: 79–121.
4. Bolsa deMadrid2006.Informe Anualde Mercado.Disponible enhttp://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/infmercado/2006/infmercado.htm(acceso el 2 de septiembre de 2013).
5. Chelley-Steeley, P. L., y Steeley, J. M. 2005. The leverage effect in the UK stock market.Applied Financial Economics15: 409–423.