A stochastic local volatility technique for TARN options
Author:
Affiliation:
1. Depto. de Matemáticas, Universidad de A Coruña, A Coruña, Spain
2. CITIC, A Coruña, Spain
Funder
Spanish Ministerio de Economía y Competitividad
Xunta de Galicia
Publisher
Informa UK Limited
Subject
Applied Mathematics,Computational Theory and Mathematics,Computer Science Applications
Link
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00207160.2019.1608357
Reference23 articles.
1. Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options
2. The Pricing of Options and Corporate Liabilities
3. Partial differential equations for Asian option prices
4. Option valuation using the fast Fourier transform
Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. A Fourier cosine expansion method for pricing FX-TARN under Lévy processes;Quantitative Finance and Economics;2023
2. Calibration of the temporally varying volatility and interest rate functions;International Journal of Computer Mathematics;2021-07-05
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