Online learning of time-varying stochastic factor structure by variational sequential Bayesian factor analysis
Author:
Affiliation:
1. Allianz Global Investors U.S. LLC, 1633 Broadway, New York, NY 10019, USA
2. Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt, Germany
Funder
Allianz Global Investors
Publisher
Informa UK Limited
Subject
General Economics, Econometrics and Finance,Finance
Link
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697688.2016.1268708
Reference47 articles.
1. Beal, M.J., Variational algorithms for approximate Bayesian inference. A Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, University of London, 2003.
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