A subdiffusive stochastic volatility jump model
Author:
Affiliation:
1. LIDAM-ISBA, Université Catholique de Louvain, Voie du Roman Pays 20, Louvain-La-Neuve 1348, Belgium
Funder
FNRS
Publisher
Informa UK Limited
Subject
General Economics, Econometrics and Finance,Finance
Link
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697688.2023.2199959
Reference61 articles.
1. A new Fourier transform algorithm for value-at-risk
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3. Particle Markov chain Monte Carlo methods
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1. Generalized Pair-Wise Logit Dynamic and Its Connection to a Mean Field Game: Theoretical and Computational Investigations Focusing on Resource Management;Dynamic Games and Applications;2024-06-17
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