Discrete-Time Model Pricing of American Option Early Exercise Premia

Author:

Bai Ximin,Lin Hucheng,Wang Zichun

Publisher

Springer Nature Singapore

Reference6 articles.

1. Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M.: Option pricing: a simplified approach. J. Financ. Econ. 7(3), 229–263 (1979)

2. Ruf, J: Lecture notes for ‘Discrete-Time Models for the Pricing of Options’, September-November 2021

3. Ravi, M.: The pricing of the American option. Ann. Appl. Probab. 2(1), 1–23 (1992)

4. Sharpe, W.F.: Investments. Prentice-Hall, Englewood Chffs, NJ (1978)

5. Birge, J.R., Zhang, R.Q.: Risk-neutral option pricing methods for adjusting constrained cash flows. Eng. Econ. 44(1), 36–49 (1999)

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