Elucidation of Chaotic Market Hypothesis Based on Ergodic Theory

Author:

Umeno Ken

Publisher

Springer Singapore

Reference16 articles.

1. Arnold, V. I., & Avez, A. (1968). Ergodic problems of classical mechanics. Benjamin.

2. Fama, F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory of empirical work. The Journal of Finance, 25, 383–417.

3. Fukunaga, T., & Umeno, K. (2017). Universal Levy’s stable law of stock market and its characterization. arXiv:1709.06279

4. Gnedenko, B. V., & Kolmogorov, A. N. (1954). Limit distributions for sums of independent random variables. Addison-Wesley.

5. Kakinaka, S., & Umeno, K. (2020a). Characterizing cryptocurrency market with Levy’s stable distributions. Journal of the Physical Society of Japan, 024802. https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.024802

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