1. Siehe zu den Begriffen “theoretische Preiswürdigkeit” und “individuelle Preiswürdigkeit” oben, S. 119 f.
2. Dabei soll nicht aus den Augen verloren werden, daß auch diese drei Fragestellungen in erster Linie im Dienste des für diese Arbeit formulierten Hauptziels stehen. Das beinhaltet auch die Frage, ob aus dem real beobachtbaren Preisstellungsprozess Erkenntnisse gewonnen werden können, die die Qualität der Kurssicherung verbessern, siehe auch S. 79.
3. D. Galai, a.a.O., S. 46.
4. Dies gilt offensichtlich für alle Optionsmärkte, unabhängig davon, ob es sich um Aktien-, Devisenkassaoptionen oder Devisenoptionen auf Futures handelt, vgl. z.B. J.N. Bodurtha und G.R. Courtadon (1986), a.a.O., S. 151–162; E.C. Blomeyer und R.C. Klemkowsky, Tests of market efficiency for american call options, in: Brenner, M. (Hrsg.): Option Pricing, Lexington, Mass. — Toronto 1983, S. 101–123, insbesondere die Seiten 112–119;
5. J.P. Odgen und A.L. Tucker, Empirical tests of the effiency of currency futures option markets, in: JoFM, Vol. 7 (1987), No. 6, S. 695–703;