1. Siehe S. 78 f.
2. Siehe S. 88, Annahme Gl.
3. Angerissen wurde dies bereits im Zuge der Darstellung des Delta-Hedges, siehe S. 93.
4. Synonym zu dem Begriff “Wertstellungsfehler” wird auch der Begriff “Preisstellungsfehler” verwandt. Dies geschieht mithin in Anlehnung an die angloamerikanische Literatur, wo dieser Fehler gemeinhin als “pricing bias” oder “pricing error” bezeichnet wird, vgl. z. B. J. Hull und A. White, The pricing of options on assets with stochastic volatilities, in: JoF, Vol. 42 (1987), No. 2 (June), S. 281–300, hier S. 292;
5. K. Shastri und K. Tandon, On the use of european models to price american options on foreign currencies, in: JoFM, Vol. 6 (1986), No. 1, S. 93–108, hier S. 96.