1. Ansätze, bei denen einige der zu prognostizierenden Größen Zufallsvariable mit bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind, finden sich z.B. bei Charnes, A. A. und Thore, S.: Planning for Liquidity in Financial Institutions. The Chance-Constrained Model. In: Journal of Finance, Bd. 21, 1966, S. 649 ff.; Kistner, K.-P., a.a.O., S. 629 ff.; Thore, S.: Programming Bank Reserves under Uncertainty. In: The Swedish Journal of Economics, Bd. 70, 1968, S. 123 ff.
2. Vgl. Madansky, A.: Methods of Solution of Linear Programs under Uncertainty. In: Operations Research, Bd. 10, 1962, S. 467 f.
3. Exakt formuliert ist p ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Aus sprachlichen Gründen wird im folgenden jedoch von Wahrscheinlichkeitsverteilungen gesprochen.
4. Diese Definition trägt der Tatsache Rechnung, daß die Gleichung G(w) = a nicht notwendigerweise eine Lösung besitzt und daß die Lösung dieser Gleichung, falls sie existiert, nicht eindeutig zu sein braucht.
5. Vgl. Fußnote 49.