1. ) Alle Zufallsvariablen werden durch eine Tilde C gekennzeichnet.
2. ) Die einzelnen Elemente des Vektors c sind die eindimensionalen Zufallsvariablen cj (j = 1,…,n). Diese sind im allgemeinen stochastisch voneinander abhängig. Die Bestimmung der Verteilung von C erfordert daher die Kenntnis der gemeinsamen Verteilung der cj. Siehe dazu Anhang 1.
3. ) Gemäß (2.1.1) ist Z der Stichprobenraum der eindimensionalen Zufallsvariablen C. Betrachtet man den Zufallsvektor (die mehrdimensionale Zufallsvariable) 6, dann entspricht jedem Element z E Z eine Kombination von Ausprägungen der Variablen cj(j = 1,…,n): Die einzelnen Zufallsvariablen können dabei durchaus verschiedenen Zeitpunkten zugeordnet sein. Dann charakterisiert jedes Element z e Z eine (zeitliche) Folge von Ausprägungen von Zufallsvariablen. Eine genauere Charakterisierung des stochastischen Prozesses erfolgt in Abschnitt 2.2.2.2.
4. ) Weitere Vorschläge finden sich z.B. bei Charnes/ Cooper (1963), Haegert (1970), Wenzel (1975).
5. ) Die Konzeption zustandsabhängiger Nutzenfunktionen kann als Sonderfall der Anwendung mehrdimensionaler Nutzenfunktionen betrachtet werden. Vgl. zu dieser Problematik Keeney/Raiffa (1976), S. 214 ff.