Stochastic calculus for a two parameter jump process

Author:

Al-Hussaini Ata,Elliott Robert J.

Publisher

Springer Berlin Heidelberg

Reference7 articles.

1. Lecture Notes in Control and Information Sciences;A Al-Hussaini,1979

2. AL-HUSSAINI, A and ELLIOTT, R. Martingales, potentials and exponentials associated with a two parameter jump process. Pre-print. University of Hull. December 1979.

3. CAIROLI, R and WALSH, J.B. Stochastic integrals in the plane.Acta.Math. 134, 111–183, (1975).

4. Lecture Notes in Math.;C Doleans-Dade,1979

5. MAZZIOTTO, G. and SZPIRGLAS, J. Equations du filtrage pour un processus de Poisson mélange à deux indices. Stochastics. To appear.

Cited by 3 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

1. The transformation theorem for two-parameter pure jump martingales;Probability Theory and Related Fields;1991-09

2. Point processes in the plane;Acta Applicandae Mathematicae;1988-05

3. Two parameter filtering equations for jump process semimartingales;Advances in Filtering and Optimal Stochastic Control

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