1. D. Applebaum, Lévy Processes and Stochastic Calculus, 2nd edn (Cambridge University Press, Cambridge, 2009)
2. C.S. Chou, P.-A. Meyer, Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels. In Séminaire de Probabilités IX. Lecture Notes in Mathematics, vol. 465 (Springer, New York, 1975)
3. M.H.A. Davis, Martingale representation and all that. in Advances in Control, Communication Networks, and Transportation Systems: In Honor of Pravin Varaiya, ed. by E.H. Abed. Systems and Control: Foundations and Applications (Birkhauser, Boston, 2005)
4. M.H.A. Davis, The representation of martingales of jump processes. SIAM J. Control 14, 623–238 (1976)
5. C. Dellacherie, P.-A. Meyer, Probabilités et Potentiel, 2ème edn, chaps. I–IV (Hermann, Paris, 1975)