1. Albach, H. (2001): Shareholder Value und Unternehmenswert — Theoretische Anmerkungen zu einem aktuellen Thema, Zeitschrift für Betriebwirtschaft, 71. Jg., Heft 6, S. 643–674.
2. Albrecht, P. (1998): Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung, in:Oehler, A. (Hrsg.): Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen: Herausforderungen für das Risk Management, Stuttgart, S. 229–257.
3. Albrecht, P. (2003): Zur Messung von Finanzrisiken, Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Nr. 143, Universität Mannheim, URL: http://www.bwl.uni-mannheim.de/Albrecht/download/extern/mm/mml43.pdf [Stand: 17. 10. 2003].
4. Albrecht, P. / Koryciorz, S. (2003): Bestimmung des Conditional Value-at-Risk(CVaR) bei Normal- und Lognormalverteilung, Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Nr. 142, Universität Mannheim, URL: http://www.bwl.uni-mannheim.de/Albrecht/download/ex-tern/mm/mml42.pdf [Stand: 17. 10. 2003].
5. Albrecht, T. (1998): Die Vereinbarkeit der Value-at-Risk-Methode in Banken mit anteilseignerorientierter Unternehmensführung, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 68. Jg., Heft 3, S. 259–273.