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Optimal algorithms and intuitive explanations for Markowitz’s portfolio selection model and Sharpe’s ratio with no short-selling

  • Published:2008-10-04 Issue:11 Volume:51 Page:2033-2042
  • ISSN:1006-9283
  • Container-title:Science in China Series A: Mathematics
  • language:en
  • Short-container-title:Sci. China Ser. A-Math.

Author:

Shi NingZhong,Lai Min,Zheng ShuRong,Zhang BaoXue

Publisher

Springer Science and Business Media LLC

Subject

General Mathematics

Reference16 articles.

1. Markowitz H M. Portfolio selection. J Finance, 7: 77–91 (1952)

2. Markowitz H M. Portfolio Selection. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1959

3. Elton E J, Martin J. Gruber Portfolio Theory, 25 Years After. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1979

4. Rubinstein M. Markowitz’s “Portfolio Selection”: A fifty-year retrospective. J Finance, 57: 1041–1045 (2002)

5. Elton E J, Gruber M J, Padberg M W. Simple criteria for optimal portfolio selection. J Finance, 31: 1341–1357 (1976)

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