Robust Estimation of Vector Autoregression (VAR) Models Using Genetic Algorithms

Author:

Hochreiter Ronald,Krottendorfer Gerald

Publisher

Springer Berlin Heidelberg

Reference11 articles.

1. Lecture Notes in Computer Science;A. Agapitos,2012

2. Lecture Notes in Computer Science;A. Azzini,2011

3. Brabazon, A., O’Neill, M.: Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling. Springer (2006)

4. Chung, F., Fu, T., Ng, V., Luk, R.: An evolutionary approach to pattern-based time series segmentation. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 8(5), 471–489 (2004)

5. SCI;J. Dang,2008

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