Möglichkeiten der empirischen Überprüfung der Optionspreisbildung
Publisher
Physica-Verlag HD
Reference15 articles.
1. Vgl. Black, F. (1975): Facts and Fantasy in the Use of Options. In: Financial Analysts Journal, Vol. 31 (July/August), S. 36–41 und 61–72, S. 40 f. 2. Vgl. z. B. Black, F., M. Scholes (1972): The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency. In: Journal of Finance, Vol. 27, S. 399–417, die einen Zeitraum von einem Jahr verwenden. 3. Vgl. hierzu BUTLER, J. S., B. SCHACHTER (1986): Unbiased Estimation of the Black/Scholes Formula. In: Journal of Financial Economics, Vol. 15, S. 341–357, S. 343 f. und BOYLE, P. P., A. C. Ananthanarayanan (1977): The Impact of Variance Estimation in Option Valuation Models. In: Journal of Financial Economics, Vol. 5, S. 375–387, S. 376. 4. Vgl. Latané, H. A., R. J. RENDLEMAN, Jr. (1976): Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices. In: Journal of Finance, Vol. 31, S. 369–381, S. 370 f. 5. Vgl. CHIRAS, D. P., S. MANASTER (1978): The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency. In: Journal of Financial Economics, Vol. 6, S. 213–234, S. 217 f.
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