Deep Reinforcement Learning (DRL) for Portfolio Allocation

Author:

Benhamou Eric,Saltiel David,Ohana Jean Jacques,Atif Jamal,Laraki Rida

Publisher

Springer International Publishing

Reference8 articles.

1. Black, F., Litterman, R.: Global portfolio optimization. Financ. Anal. 48(5), 28–43 (1992)

2. DeMiguel, V., et al.: Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/n portfolio strategy? Rev. Finan. Stud. 22, 1915–1953 (2009)

3. Kingma, D., Ba, J.: Adam: A method for stochastic optimization (2014)

4. Liang, Z., et al.: Adversarial deep reinforcement learning in portfolio management (2018)

5. Markowitz, H.: Portfolio selection. J. Finance 7, 77–91 (1952)

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