Optimal Stopping Problems for a Family of Continuous-Time Markov Processes

Author:

Jasso-Fuentes Héctor,Menaldi Jose-Luis,Vásquez-Rojas Fidel

Publisher

Springer International Publishing

Reference35 articles.

1. Anderson, W.: Continuous-Time Markov Chains. Springer, New York (1991)

2. Applebaum, D.: Lévy Processes and Stochastic Calculus. Cambridge University Press, Cambridge (2009)

3. Bensoussan, A., Lions, J.L.: Applications des Inéquations Variationnelles en Contrôle Stochastique. Dunod, Paris (1978)

4. Bensoussan, A.: Stochastic Control by Functional Analysis Methods. North-Holland Publishing Co., Amsterdam (1982)

5. Bensoussan, A., Lions, J.L.: Applications of Variational Inequalities in Stochastic Control. North-Holland Publishing Co., Amsterdam (1982)

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