Asian Option Pricing via Laguerre Quadrature: A Diffusion Kernel Approach

Author:

Morrison P. G.

Publisher

Springer Nature Switzerland

Reference25 articles.

1. Albanese, C., Kuznetsov, A.: Transformations of Markov processes and classification scheme for solvable driftless diffusions. arXiv preprint arXiv:0710.1596 (2007)

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5. Craddock, M.: On an integral arising in mathematical finance. In: Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling, pp. 355–370. Springer (2014)

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