1. Abberger K. (1995): Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression, Diskussionsbeitrag Nr. 254 Ser. II, Sonderforschungsbereich 178, Universität Konstanz.
2. Abberger K. (1994): Nichtparametrische Schätzung bedingter Quantile in Finanzmarktdaten, Diskussionsbeitrag Nr. 225 Ser. II, Sonderforschungsbereich 178, Universität Konstanz.
3. Aerts M., Janssen P., Veraverbeke N. (1993): Asymptotic theory for regression quantile estimators in the heteroscedastic regression model, in: Asymptotic Statistics (Eds.: Mandel P., Hušhová M.), Physica-Verlag, Heidelberg.
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