Momentumstrategien am deutschen Aktienmarkt: Neue empirische Evidenz zur Erklärung des Erfolgs-Reference-Cited by-同舟云学术

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Momentumstrategien am deutschen Aktienmarkt: Neue empirische Evidenz zur Erklärung des Erfolgs

Published:2000-02-01 Issue:2 Volume:33 Page:198-234
ISSN:2199-1235
Container-title:Credit and Capital Markets - Kredit und Kapital
language:
Short-container-title:CACM-KUK

Author:

Roland August,,Dirk Schiereck,,Martin Weber,

Publisher

Duncker & Humblot GmbH

Subject

Law,Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous),Business, Management and Accounting (miscellaneous)

Reference34 articles.

1. Ball, R./Kothari S. P. (1989): Nonstationary Expected Returns - Implications for Tests of Market Efficiency and Serial Correlation in Returns, in: Journal of Financial Economics, Vol. 25, S. 51-74.

2. Barber, B. M./Lyon, J. D. (1997): Detecting Long-run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics, in: Journal of Financial Economics, Vol. 43, S. 341-372.

3. Barberis, N./Shleifer, A./Vishny, R. (1998): A Model of Investor Sentiment, in: Journal of Financial Economics, Vol. 49, S. 307-343.

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Cited by 1 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. Fondsmanagement in Deutschland: Was denken und tun die Akteure?;Credit and Capital Markets - Kredit und Kapital;2005-02-01

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